Forex Trading Die Martingale Way Würdest du dich für eine Trading-Strategie interessieren, die praktisch 100 Profitabel ist Die meisten Trader werden wohl mit einem klaren, ja erstaunlich antworten, eine solche Strategie existiert und datiert den ganzen Weg zurück ins 18. Jahrhundert. Diese Strategie basiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie, und wenn Ihre Taschen tief genug sind, hat sie eine nahezu 100 Erfolgsquote. Bekannt in der Handelswelt als Martingal. Diese Strategie wurde am häufigsten in den Spielhallen von Las Vegas Casinos praktiziert. Es ist der Hauptgrund, warum Casinos jetzt Wetten Minimums und Maximum haben, und warum das Roulette-Rad hat zwei grüne Marker (0 und 00) zusätzlich zu den ungeraden oder sogar Wetten. Das Problem mit dieser Strategie ist, dass, um 100 Profitabilität zu erreichen, müssen Sie sehr tiefe Taschen in einigen Fällen haben, müssen sie unendlich tief sein. Niemand hat unendlichen Reichtum, aber mit einer Theorie, die auf der mittleren Reversion beruht. Ein verpasster Handel kann ein ganzes Konto in Konkurs gehen. Auch die auf den Handel riskierte Menge ist weit größer als der potenzielle Gewinn. Trotz dieser Nachteile gibt es Möglichkeiten, die Martingal-Strategie zu verbessern. In diesem Artikel, erkunden Sie die Möglichkeiten, wie Sie Ihre Chancen auf Erfolg in dieser sehr risikoarme und schwierige Strategie zu verbessern. Was ist die Martingale-Strategie, die im 18. Jahrhundert populär wurde, wurde das Martingal vom französischen Mathematiker Paul Pierre Levy eingeführt. Das Martingal war ursprünglich eine Art von Wettstil, basierend auf der Prämisse der Verdoppelung. Eine Menge der Arbeit, die auf dem Martingal durchgeführt wurde, wurde von einem amerikanischen Mathematiker namens Joseph Leo Doob durchgeführt, der die Möglichkeit einer 100 gewinnbringenden Wettstrategie widerlegen wollte. Die Systemmechaniken beinhalten eine anfängliche Wette, jedes Mal, wenn die Wette ein Verlierer wird, wird die Wette verdoppelt, so dass, genügend Zeit, ein Siegerhandel alle bisherigen Verluste ausmachen wird. Die 0 und 00 auf dem Roulette-Rad wurden eingeführt, um die Martingale Mechanik zu brechen, indem sie das Spiel mehr als zwei mögliche Ergebnisse anders als die ungeraden versus sogar, oder rot gegen schwarz. Dies machte die langwierige Profit-Erwartung der Verwendung der Martingale in Roulette negativ, und damit zerstört jeden Anreiz für die Verwendung es. Um die Grundlagen hinter der Martingal-Strategie zu verstehen, lasst uns ein einfaches Beispiel ansehen. Angenommen, wir hatten eine Münze und engagierten uns in einem Wettspiel von Köpfen oder Schwänzen mit einer Startwette von 1. Es gibt eine gleiche Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf Köpfe oder Schwänze landen wird, und jeder Flip ist unabhängig, was bedeutet, dass der vorherige Flip tut Nicht beeinflussen das Ergebnis der nächsten Flip. Solange du jedes Mal mit der gleichen Richtungsansicht stehst, würdest du irgendwann eine unendliche Menge an Geld finden, das Münzenland auf den Köpfen sehen und alle deine Verluste zurückgewinnen, plus 1. Die Strategie basiert auf der Prämisse, dass nur eine Handel ist erforderlich, um Ihr Konto um zu drehen. Wieder einmal haben Sie 10 zu wetten, mit einer Startwette von 1. In diesem Szenario, verlieren Sie sofort auf die erste Wette und bringen Sie Ihr Gleichgewicht auf 9. Sie verdoppeln Ihre Wette auf die nächste Wette, verlieren wieder und am Ende mit 7. Bei der dritten Wette ist deine Wette bis zu 4 und dein Verlierungsstreifen geht weiter und bringt dich auf 3 zurück. Du hast nicht genug Geld, um dich zu verdoppeln, und das Beste, was du tun kannst, ist es, alles zu wetten. Wenn du verlierst, bist du auf Null und selbst wenn du gewinnst, bist du noch weit von deinem ersten 10 Startkapital. Trading Application Sie können denken, dass die lange Reihe von Verlusten, wie im obigen Beispiel, ungewöhnlich Pech darstellen würde. Aber wenn Sie Währungen handeln. Sie neigen dazu, sich zu tendieren, und Trends können eine sehr lange Zeit dauern. Der Schlüssel mit Martingal, wenn auf den Handel angewendet, ist, dass durch die Verdoppelung Sie im Wesentlichen senken Sie Ihre durchschnittlichen Eintrag Preis. Im folgenden Beispiel, bei zwei Lose. Sie brauchen den EUR USD, um von 1.263 auf 1.264 zu reiten, um sogar zu brechen. Da der Preis sinkt und du vier Lose hinzufügst, musst du nur noch auf 1.2625 anstatt 1.264 zu sammeln. Je mehr Lose Sie hinzufügen, desto niedriger ist Ihr durchschnittlicher Eintrittspreis. Auch wenn du 100 Pips auf dem ersten Los des EURUSD verlieren kannst, wenn der Preis auf 1.255 schlägt, brauchst du nur das Währungspaar, um auf 1.2569 zu sammeln, um auch auf deinem ganzen Bestand zu brechen. Das ist auch ein deutliches Beispiel dafür, warum tiefe Taschen benötigt werden. Wenn Sie nur 5.000 zu handeln haben, wären Sie bankrott, bevor Sie sogar die EURUSD erreichen konnten. 1.255. Die Währung kann sich schließlich drehen, aber mit der Martingal-Strategie gibt es viele Fälle, in denen Sie nicht genug Geld haben, um Sie auf dem Markt zu halten, lange genug, um das zu sehen. Durchschnittlich oder Break-Even-Preis Warum Martingale arbeitet besser mit FX Einer der Gründe, warum die Martingal-Strategie ist so beliebt auf dem Devisenmarkt ist, weil, im Gegensatz zu Aktien, Währungen selten auf Null fallen. Obwohl Unternehmen leicht in Konkurs gehen können, können die Länder nicht. Es gibt Zeiten, in denen eine Währung abgewertet wird, aber auch in Fällen einer scharfen Rutsche erreicht der Wert der Kuriere niemals Null. Es ist nicht unmöglich, aber was es dauern würde, damit dies geschieht, ist zu beängstigend, um sogar zu betrachten. Der FX-Markt bietet auch einen einzigartigen Vorteil, der es attraktiver für Händler macht, die das Kapital haben, um der Martingal-Strategie zu folgen: Die Fähigkeit, Interesse zu verdienen, ermöglicht es den Händlern, einen Teil ihrer Verluste mit Zinserträgen auszugleichen. Dies bedeutet, dass ein kluger Martingale-Trader vielleicht nur die Strategie auf Währungspaare in Richtung positiver Trage handeln möchte. Mit anderen Worten, er oder sie würde eine Währung mit einem hohen Zinssatz kaufen und verdienen, dass Zinsen, während zur gleichen Zeit, eine Währung mit einem niedrigen Zinssatz zu verkaufen. Mit einer großen Anzahl von Losen, können Zinserträge sehr erheblich sein und könnte arbeiten, um Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis zu reduzieren. Die Bottom Line So attraktiv wie die Martingal-Strategie für einige Trader klingen mag, betonen wir, dass gravierende Vorsicht für diejenigen erforderlich ist, die versuchen, diesen Trading-Stil zu üben. Das Hauptproblem bei dieser Strategie ist, dass oft scheinbar sicher-Feuer-Trades Ihr Konto sprengen kann, bevor Sie einen Gewinn verdienen oder sogar Ihre Verluste zurückholen können. Am Ende müssen die Händler fragen, ob sie bereit sind, den Großteil ihres Eigenkapitals auf einem einzigen Handel zu verlieren. Angesichts der Tatsache, dass sie dies tun müssen, um durchschnittlich viel kleinere Gewinne zu erzielen, fühlen viele, dass die Martingale Handelsstrategie für ihren Geschmack völlig zu riskant ist. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Die Rate, mit der das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft von. Merchandising ist jede Handlung der Förderung von Waren oder Dienstleistungen für den Einzelhandel, einschließlich Marketing-Strategien, Display-Design und. Die Anti-Martingale-System 8211 Profit Von 8220Martingale in Reverse8221 Für einige Händler sind die Drawdowns in der Martingale-System nur zu beängstigend zu leben mit. Diese Achterbahnfahrt endet, wodurch sie schlaflose Nächte und Magengeschwüre verursachen. Anti-Martingale, als Trend nach System-Kopie forexop Wenn das klingt wie Sie, gibt es eine Alternative. Das Anti-Martingale-System tut, was viele Händler denken, ist logischer. Martingale in umgekehrter Richtung hängt an gewinnenden Trades. Und Tropfen Verlierer. Wenn das klingt besser, lesen Sie weiter. 8220Doubling-Up8221 Auf den Gewinnern Das Standard-Martingale-System schließt die Gewinner und verdoppelt die Exposition bei dem Verlust von Trades. Wenn du nicht mit dieser Strategie vertraut bist, habe ich letzte Woche hier auf Forexop geschrieben. Während es einige sehr wünschenswerte Eigenschaften hat, ist der Nachteil mit ihm, dass es Verluste verursachen kann, um exponentiell zu laufen. Der umgekehrte Martingale, wie ich jetzt beschreiben will, macht genau das Gegenteil. Es schließt den Handel zu verlieren. Und verdoppelt Gewinner. Die Idee ist, die Verluste schnell zu reduzieren und die Gewinne zu laufen. Anti Martingale ist ein effektiver Trend nach Strategie. Im Gegensatz zu vorwärts Martingale es doesn8217t haben 8220fat tail8221 Risiken. Nehmen Sie das folgende Beispiel in Tabelle 1 auf. Dies zeigt, wie eine 8220double up8221 Sequenz in der Praxis funktioniert. I8217ve setzte eine virtuelle nehmen Profit und stoppen Verlust Ziel von 20 Pips. Der Preis beginnt bei 1.3500. Ich fange an, einen Kauf zu bestellen. Der Preis geht dann um 20 Pips auf 1.3520. Nach der Strategie verdopple ich nun die Größe meiner Position. Ich füge 1 Los bei der neuen Rate von 1.3520 hinzu. Tabelle 2: Schnappschuss des Handels P038L beim Schließen der ersten Position. Beachten Sie, dass der letzte verlorene Handel den gesamten Gewinn auf den bestehenden offenen Trades ausgelöscht hat und mich mit einem Nettoverlust von -2 verlassen hat. Der Nettoverlust der gesamten Sequenz entspricht meinem Stop-Loss-Wert. Diese Beziehung gilt immer. Der Gesamtgewinn der Gruppe wurde durch den letzten Zug von nur 20 Pips aufgehoben. Zu diesem Zeitpunkt sind noch vier offene Positionen übrig. Die ersten drei sind im Profit und das letzte ist auch im Brechen. Die Frage ist dann was mit diesen links über Positionen zu tun. Standard-Umkehr-Ansatz Zu diesem Zeitpunkt sind einige Händler der Ansicht, dass sich der Trend umgekehrt hat. So kassieren sie den Gewinn auf die verbleibenden Geschäfte, bevor weitere Verluste auftreten. Dies ist, was you8217d tun, wenn you8217re spiegelt eine reine Martingale-Strategie. Hybrid-Ansatz Andere Händler ziehen es vor, die vorhandenen Positionen zu halten und zu warten. Sie tun dies besonders, wenn ihre Indikatoren darauf hindeuten, dass der ursprüngliche Trend zurückkehren könnte. Das ist eine hybride Strategie: In einem reinen Umkehrsystem werden die Trades in der gesamten Sequenz an dieser Stelle geschlossen. Um den ganzen Prozess in Aktion zu sehen, kannst du mein Excel-Blatt herunterladen, das die Anti-Martingale-Strategie demonstriert: Die Tabellenkalkulation ermöglicht es Ihnen, verschiedene Setups und Marktbedingungen auszuprobieren. Sie können die obigen Variationen im Algorithmus testen, indem Sie den Multiplikatorparameter setzen. Wie die ursprüngliche Martingale. Die Gewinn-und Stop-Verluste sind virtuell, in dem sie definieren Gewinnen und verlieren Trades. Und so wann zu erhöhen oder zu reduzieren Exposition. Wie beim Netzhandel. Sie würden normalerweise auch ein Gewinnziel für das gesamte System setzen. Sagen Sie zum Beispiel nach N doppelten Beinen oder wenn das gesamte System der offenen Positionen einen bestimmten Gewinnbetrag erreicht. Verdoppelung kann gegen Sie arbeiten Wie oben gezeigt, kann die Losverdopplung, die den Martingale-Ansatz markiert, auch gegen Sie arbeiten. Mit der umgekehrten Martingale, die Mittelung bis eher als unten bedeutet, dass Ihre Gewinne sehr schnell in Verluste verwandelt werden können, sollte der Markt gegen Sie wenden. Auf der Plus-Seite ist Ihr Verlust aus einer einzigen Sequenz auf Ihren Stop-Loss auf Ihre Start-Los-Menge begrenzt. So sagen Sie Ihren Stop-Verlust ist 40 Pips, und Ihre Start-Losgröße ist 1 Mikro-Los, Ihr größter Verlust aus einer einzigen Sequenz wäre: 40 Pips x 1 Mikro-Los. That8217s etwa 4 8211 je nach den Währungen you8217re Handel. So wie Standard Martingale erholt sich Verluste auf einem Siegerhandel. Anti-Martingale macht genau das Gegenteil. Einer, der den Handel in einer doppelten Progression verliert, beseitigt den Gewinn der gesamten Sequenz. Dies ist in den Tabellen 1 und 2 zu sehen. Die 8220hitting der Stops8221 kann ein bedeutendes Problem sein, wenn die Preisaktion besonders volatil ist. Die Strategie ist Risiko ausgeglichen Wenn systematisch angewendet werden, haben sowohl Martingale als auch Anti-Martingale gleiche Risiko-Verse-Belohnung. Das heißt, sie sind Risiko-Belohnung ausgeglichen. Also sag dein Erfolg bei der Kommissionierung Trades ist nicht besser als Zufall. Dies bedeutet, dass das System ein 1: 1-Risiko-Belohnungs-Verhältnis und eine Netto-erwartete Rendite von Null hat. Die Analyse ist genau das Gegenteil der Martingale. Jeder verlieren Handel ist bei it8217s Stop-Verlust geschlossen. Und da8217s eine gleichberechtigte Wahrscheinlichkeit der Auswahl von gewinnenden Versen, die Trades verlieren. So ist der erwartete Verlust der Verlierer: Wenn N die Gesamtzahl der Trades ist und B der feste Betrag an Verlust für jeden Handel ist. In der Anti-Martingale, let8217s sagen, ich schließe das System und nehmen Profit nach 8 Gewinner in einer Reihe. Das heißt, nach der Verdopplung 7 mal. Die Wahrscheinlichkeit von 8 Gewinnern in einer Reihe ist (12) 8. Das bedeutet, dass I8217d erwarten, dass dies nach 2 8. oder nach 256 Trades passieren wird. Also nach 256 Trades: Mein erwarteter Verlust von den Verlierern: () x 256 x 1 -128 Mein erwarteter Gewinn von der einen Gewinnsequenz. 2 7 x 1 128 Meine erwartete Netto-Rendite: 0 Dies liegt daran, dass bei diesem Setup alle anderen Kombinationen, mit Ausnahme von 8 Gewinnern in Folge, einen Verlust verursacht. Dasselbe gilt je nachdem, welche Nummer du wählst. In der Praxis natürlich, Ihre erwartete Netto-Rendite und Risiko-Belohnung wird tatsächlich etwas weniger als Null. Das liegt an den Spreads. Vermeiden Sie diese furchterregenden Drawdowns Die Standard-Martingale-System blind verdoppelt sich auf konsekutiven verlieren Trades. Manchmal nimmt das den Händler in den Abgrund mit katastrophalen Ergebnissen. Das Gewinn-Verlust-Muster von Anti-Martingale ist das Gegenteil von diesem. Normalerweise, in dieser Strategie sehen Sie häufige kleine Verluste, und ein paar eins von großen gewinnt. Sie sehen selten die beängstigenden Drawdowns, die Sie mit Martingale bekommen. Dies lässt sich durch den Vergleich der beiden Rücklaufdiagramme erkennen. Sehen Sie, wie viel glatter die Renditen in der umgekehrten Strategie sind. Der Grund dafür ist, dass die Verlustbelastung schnell abgebaut wird und sich mit einer exponentiellen Rate eskaliert. Das Aussehen der Figuren nach Fig. 5 zeigt diese 8220säglichen, aber katastrophalen8221-Verluste. Sie sehen immer noch Verluste im umgekehrten System, aber diese sind mehr enthalten. Auswählen eines Entry-Signals In meiner Kalkulationstabelle I8217ve verwendet die erste Ableitung der 15 Tage gleitenden durchschnittlichen Linie. Das ist ein sehr einfacher Indikator und sagt mir einfach, ob es einen Trend gibt und in welche Richtung. Mit anti-martingale, der Indikator sollte 8220say8221 wenn there8217s eine hohe Wahrscheinlichkeit eines bestehenden Trends, oder der Beginn eines neuen Tendenz. Die folgenden technischen Indikatoren können bei der Entscheidung über Ihr Eingangssignal nützlich sein: Einige von ihnen sind subjektiver in der Interpretation und sind schwer zu automatisieren. Je stärker das kombinierte Trendsignal Sie haben, desto höher die Chancen auf eine profitable Handelssequenz. Warnung Achten Sie darauf, sich auf technische Indikatoren allein zu verlassen. Im Idealfall, wenn Sie manuell handeln oder einen Expertenberater erstellen, sollten Sie auch einen fundamentalen Blickwinkel einbeziehen. Dies ist schwerer zu tun, wenn you8217re mit Automatisierung. Aber dann, wenn irgendetwas einfach jemals einen Gewinn gemacht hat, um das Potenzial für falsche Signale zu sehen, laden Sie die Kalkulationstabelle herunter und werfen Sie einen Blick auf das Diagramm. Drücken Sie F9 ein paar Mal, um die Berechnungen durchzuführen. Sie sehen hier immer wieder gemeinsame technische Muster. Nämlich Trends, Tops, Böden, Kopf - und Schultermuster. Sogar Fibonacci Ebenen und Unterstützungen und Resistenzen scheinen dort zu sein. Aber das sollte nicht passieren. Diese Daten sind ganz zufällig und simuliert. Es geht darum zu zeigen, wie die Menschen vorprogrammiert haben, um Muster und Beziehungen zu sehen. Auch wenn sie nicht existieren. Kurzfristige Leistung kann mit jedem Handelssystem irreführend sein. Um das langfristige Verhalten zu analysieren, lief ich die Simulation 1.000 Mal in jedem Satz mit einem zufälligen Preismodell. Jeder Satz simuliert verschiedene Marktmerkmale mit dem Trend 8220drift8221 Parameter in der Kalkulationstabelle: Flachmarkt (Trendparameter0) Bullischer Markt (Trendparameter0.1) Bearish Markt (Trendparameter-0.1) Eine durchschnittliche Ausbreitung von 4 Pips wurde ebenfalls verwendet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Tabelle 3: Anti-Martingale 8211 Zusammenfassung der langfristigen Leistung. Das Wichtigste, um davon wegzugehen, sind die markanten Leistungsunterschiede. Anti Martingale macht sich in flachen Märkten gut. Sehen Sie den großen Unterschied in den mittleren Renditen. In der Tat ist es viel schlimmer als zufällig. Dies unterstreicht die Bedeutung der Auswahl der richtigen Strategie für den richtigen Markt. Abbildung 1: Ein Beispiel Gewinn Geschichte Diagramm mit dem Martingale-System in umgekehrter Richtung. Copy forexop Abbildung 1 zeigt ein typisches Gewinnmuster aus einem einzigen Lauf. Vergleichen Sie dies mit Martingale, in dem die Drawdowns häufig und schwerwiegend sind. Hier klicken, um das Bild in einem neuen Fenster zu öffnen. Abbildung 2: Diese Grafik unterstreicht die radikal unterschiedlichen Rückführungsmuster für unterschiedliche Marktbedingungen. Copy forexop Die obige Abbildung zeigt die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Marktbedingungen. Beachten Sie, wie die Verteilung der Renditen für 8220trending8221 nach rechts verschoben wird. Dies stellt die höheren Renditen dar. Die folgende Excel-Tabelle ermöglicht es Ihnen, die Strategie selbst zu testen und verschiedene Szenarien auszuprobieren. Sie können verschiedene Volatilitäts - und Trending-Bedingungen konfigurieren, dann sehen Sie aus erster Hand, wie sich der Algorithmus verhält. Anti-Martingale ist besser in Trending-Märkten There8217s kein Punkt läuft sowohl Martingale und Anti-Martingale zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Markt und mit dem gleichen Setup. Die Strategien sind Gegensätze und für verschiedene Situationen geeignet. Während Standard Martingale arbeitet besser in flachen, Reichweite gebundenen Märkten, ist Anti Martingale besser geeignet, um volatile, Trends Märkte. That8217s nicht so sagen es won8217t Arbeit manchmal in flachen oder trendlosen Bedingungen. It8217s nur die Idee dahinter ist es, die Exposition auf einem steigenden oder fallenden Markt zu eskalieren. Hier werden die meisten Gewinne gemacht. Die 8220preference8221 für Trends macht den Reverse-Algorithmus besser geeignet für den Handel von flüchtigen Paaren oder für positive 8220carry8221 Chancen. Vergleiche Tabelle 4 zeigt die langfristigen Leistungsmerkmale beider Algorithmen. Die Daten basieren auf 1.000 Läufen beider Algorithmen unter verschiedenen Marktbedingungen: flach. Bullish Und bärisch Jeder Lauf kann bis zu 200 Trades ausführen. Diese Beispieldaten bestehen daher aus 1,2 Millionen Datenpunkten (1000 x 6 x 200). In allen Fällen führen die Versuche Trades in Vielfachen von 1 Los aus. Die Rückkehr für jede Studie wird als die Rendite in Pips pro gehandeltes Los gemessen (gesamte Pipslots gehandelt). Durchschnittliche Rückkehr (PipsLot) Tabelle 4: Leistungsvergleich Anti-Martingale vs. Martingale. Abbildung 3 zeigt die Renditeverteilungen beider Strategien. Wie man sehen kann, ist die Verteilung von Martingale hoch mit einem doppelten 8220fat tail8221 hoch. Die negativste davon ist gut 8220 aus dem Chart8221. Der schlimmste Fall führte zu einem massiven Verlust von -772 Pipslot 8211, der in Tabelle 3 oben gezeigt ist. Abbildung 3: Vergleich der beiden Systeme - Rücklaufverteilungen für Martingale vs. Anti Martingale. Copy forexop Die Langzeitdurchschnitte, wie in Tabelle 4 gezeigt, markieren die Variabilität der Leistung je nach Marktbedingungen. Anti Martingale gibt eine viel stärkere mittlere Rendite in einem aufsteigenden Markt. Allerdings ist das genau dort, wo die konventionelle Strategie leidet. Vor allem wegen 8220doubling down8221 gegen vorherrschende Trends. Ob der Trend bullisch oder bärisch ist, hat keinen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis. Der schwere Schwanz führt zu einer sehr großen Kurtosis. Abbildung 4: Langfristige Leistungsdiagramm - Anti Martingale. Copy forexop Die obige Abbildung zeigt die langfristigen kumulativen Gewinne in Pips für Anti Martingale. Beachten Sie, dass die Rückkehr Grafik ist deutlich glatter als die Standard-Martingale Rückkehr unten. In Abbildung 5 können Sie die Rückkehr von Martingale sehen ein charakteristisches 8220saw tooth8221 sehen. Diese zeigen die großen 8220one off8221 Verluste, die im 8220classic algorithm8221 passieren. Abbildung 5: Langfristige Leistungsdiagramm - Standard Martingale. Kopieren Sie forexop Anti-Martingale: Überlegungen Die 8220Bottom Line8221 Die umgekehrte Strategie ist viel besser geeignet, flüchtig zu sein. Trends Märkte Martingale gibt jedoch bessere Ergebnisse in flachen, vorwiegend trendlosen Märkten. Beide Strategien liefern eine erwartete langfristige Rendite von Null. Daher ist die Wahl des geeigneten Währungspaares, der Marktbedingungen und des Eintrittssignals für den Erfolg mit beiden Strategien entscheidend (siehe Rückgabeschaubilder). Standard Martingale zeichnet sich durch stetige, positive Renditen aus, und 828one off8221 große Verluste. Diese erscheinen als 8220 fette Schwänze 8220 in der Renditeverteilung (siehe Vergleichsrendite). Diese führen zu sehr variablen Ergebnissen auf lange Sicht. Die Renditeverteilung von Anti Martingale ist deutlich flacher, mit geringerer Abweichung, da die Gesamtrenditen mehr um den Mittelwert der Mittelwerte sind. Optimale langfristige Renditen können durch 8220flipping8221 zwischen den beiden Strategien nach den Marktbedingungen erreicht werden. Dies kann automatisiert werden, wenn you8217re mit und Expert Advisor. Warum es Es Es verringert Exposition auf Verluste, und erhöht es auf Gewinne. Die meisten Händler glauben, dass es mehr Sinn macht als das Gegenteil zu tun. Wie Martingale, hat es ein Ergebnis und Risiko-Belohnung, die statistisch geschätzt werden kann. It8217s gut geeignet für algorithmischen Handel. Es kommt nicht auf exponentiell ansteigende Verluste, sofern Stopps und Gewinne korrekt ausgeführt werden. Mit dem Vorwärts-System it8217s schwierig, von Trends zu profitieren. Auch wenn ein starker Trend erkannt wird, ist die Oberseite auf eine lineare Progression beschränkt. Warum vermeiden Sie es Die Verdoppelung der Position Größen können gegen Sie arbeiten. Wenn dein größter Handel verliert, wischt er die Gewinne für die gesamte Sequenz ab. Die großen Losgrößen-Multiples bedeutet da8217s ein Risiko schwerer Verluste, wenn deine Stationen überlaufen sind. Dies kann passieren, wenn der Markt Lücken und fällt durch Ihre Stop-Levels. Ausführungsprobleme mit Ihrem Broker können auch dazu führen, dass Stopps ausfallen oder auf Ebenen ausgeführt werden, die das Ergebnis unrentabel machen. Allerdings ist dies ein Problem die meisten algorithmischen Strategien sind anfällig für. WIE WAS IHNEN LESEN Verbinden Sie 11.000 anderen Händlern und abonnieren Sie den Forexops Newsletter. Es ist frei zu verbinden und youll erhalten Updates direkt zu Ihrem Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. Wenn du diesen Truthahn mit irgendeinem Erfolg schießen willst, brauchst du einen genauen Umfang. Was ich benutze, ist ein 200ema, 100 ema, 50 ema. Mit Bollern (2 von ihnen) auf 1.381 und 2 Abweichung gesetzt. Dies erlaubt mir, Anti-Martingale-System zu initiieren. Ich nehme nicht mehr als 4 Positionen total.1,1,2,4, (Trending Market ONLY) Erste Position (Eur-Dol.), Die lange an der Pause der fünften Welle tendiert. Zweite Position nach einem Absprung von der 200 (oder durch die 200) und einer Rallye zu den 50 Ema. Dritter Platz reitet es ab und warte noch einmal auf einen Wiederholungsversuch der 50ema Vierten Position ein Wiederholungsversuch der 100 Ema (4x4x Gesamtlots). Ich schließe alle Positionen auf einer Fasererweiterung von 1,28 bis 1,618 je nach Unterstützung, Trendlinien oder längerfristigen Faserverhältnissen. Wenn ich in die Akkumulationsstufe oder die Verteilungsstufe gehe, wechsle ich zu einem Martingalsystem. Bei der Verteilung der Preisbewegung (lang) wird die Rückseite jeder Welle nach hinten lehnen und durch die Akkumulation (lange) Phase beginnt die Vorderseite der Welle nach vorne zu lehnen. Langsam werden Sie feststellen, dass der Retracement nach der Fertigstellung der letzten Welle (8221 dritter Berg top8221) sich auf etwa 45 Grad ausrichten und dann vom Tisch fallen wird. Ich vermute, jetzt können Sie sagen, ich bin ein kurzer Verkäufer. Ich habe noch andere Indikatoren, könnte ohne sie kommen. Wave zählen in jedem Zeitrahmen mit einer Fib-Studie, vervollständigt mein Handelssystem. Ich halte auch den Wirtschaftskalender genau im Auge. Hoffe, das war eine gewisse Hilfe für die aufstrebenden Händler. Mein Denken mit verschiedenen Paaren ist, dass es vom Händler abhängt. Vielleicht bist du einer jener Leute, die in die Zone kommen und wenn du gewinnst, ist nicht auf das Paar angewiesen, sondern auf deinen Geisteszustand und deinen Fokus. Dann wäre es sinnvoll, jeden Handel unabhängig vom Paar als Teil einer modifizierten Anti-Martingale-Strategie zu behandeln. Sonst nicht Ich habe einige Simulationen und ich muss sagen, dass eine Anti-Martingale-Strategie, wo nicht 100 Gewinne reinvestiert scheinen wirklich logisch. Zum Beispiel: Risking 1 von 100000 (1000 in der ersten Runde mit anderen Worten). Lets sagen, ein RR von 1,5 (aber die meisten würden wahrscheinlich lieber höher), (Gewinnende Prozent 50, doesn8217t wirklich ändern die Berechnungen, aber wie oft bekommen wir Gewinne Streifen. Lets Risiko ein Lets sagen, ein erfolgreiches Kapital gewann Kapital seit dem letzten Verlierer Gewinnen Sie 1500 Lets risk 375 extra nächstes Mal. Wenn ein Verlierer sind wir jetzt unten 1 von 101500 und 375 extra 100110 mit anderen Worten. Nicht so schlimm, immer noch positiv. Lets sagen, ich gewinne vier eine Reihe dann ein Verlierer (nicht so ungewöhnlich mit 50 Sieger), mit 1 Risiko des aktuellen Kapitals bekomme ich: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Mit einem Antimartingale von 25 gewidmet Gewinne seit dem letzten Verlierer 100000 101500 103585 106483 110512 Ich habe einfache Excel-Simulationen und längst laufen lassen Ich habe dieses System niemals durch das gerade lineare System geschlagen, aber ich habe eine monte Carlo-Simulation von diesem ein paar Mal (1000 Trades in einer Serie 10000 mal) und der Durchschnitt ist immer besser (viel) mit einem modifizierten Anti Martingale Das niedrigste Ergebnis ist niedriger (es ist eigentlich ganz einfach, den schlimmsten Fall zu berechnen, da das ist, wenn man jeden anderen Gewinner und Verlierer bekommt. Aber ehrlich gesagt Das ist höchst unwahrscheinlich Über 1000 Trades (10000 Simulationen) der durchschnittliche Unterschied (Differenz berechnet als Gewinne anti martingalewinnings linear) zwischen den Systemen sind durchschnittlich 3,8. Min. 0,778 und max 139. Wiederholte Simulationen erhalten ähnliche Ergebnisse (die min bleibt grundsätzlich gleich, der Durchschnitt liegt knapp unter 48230. Die max variiert wild aber 400. 200 etc.) Der harte Teil ist natürlich, wie man dies implementiert. Sind die Saiten der Gewinner von meinem Fokus und der Fähigkeit abhängig, oder dass sich ein Paar in einer Weise verhält, die es einfach macht zu handeln Mit anderen Worten: Mache ich ein System, bei dem ein gewinnender Handel in der EURUSD das Risiko nur auf die Der nächste EURUSD-Handel oder auf den nächsten Handel, unabhängig davon, welches Paar es ist, ist eine interessante Idee und würde logischer Sinn machen, die Gewinne zu sperren und nicht alle zu reinvestieren. Ich habe sehr ähnliche Strategien mit Martingal verwendet. Aber da hast du die umgekehrte Position als Gegenstrategie. Was ich tue, erhöht meinen Anteil an jeder Runde (durch Sperren in Gewinnen). Diese zusätzliche Exposition verringert die Wahrscheinlichkeit, ausgeschlagen zu werden (durch ein größeres Drawdown). Wenn Sie die Exposition auf jeder Runde reduzieren, nach Gewinnen, kann dies getan werden, indem Sie eine kleinere Handelsgröße auf jede Runde, oder die Verringerung der Anzahl der erlaubten Beine in Ihrem Trading-Sequenz. Nicht sicher, was Ihre Argumentation hinter Schaltpaar ist. Aber ich würde auch sagen, theres starke Marktabhängigkeit, wenn jede Strategie funktioniert und die Ergebnisse erreicht. So schaltete man zu einem neuen Paar, nach dem Gewinnen von Trades auf einem anderen wäre etwas unvorhersehbar. Wie wäre es mit einem Anti-Martingale-Raster Forex Trading Di Successo: La Strategia Martingale Sareste interessati ad una strategia di Handel che praticamente al 100 redditizia Beh8230credo che la maggior parte di voi probabilmente risponder con un sonoro 8220SI8221. Sorprendentemente, tale strategia esiste davvero e risale addirittura al 18 secolo Questa strategia si basa sulla teoria della probabilit ed ha un tasso di successo vicino al 100. Conosciuta nel mondo del Handel kommen la 8220martingala8221, questa strategia stata pi comunemente praticata nelle Verkauf da gioco dei Vari casin di Las Vegas, ed la ragione principale per cui oggi ich casin accettano solo scommesse basate su minimi e massimi e anche perch la ruota della roulette ha fällige Indikator (0 e 00) oltre alle scommesse pari o dispari. Il........................................................................................................ Questa Strategia Ära in Origine un Tipo di Scommessa, Che Aveva Uno Stile Che Si Basava Sulla Premessa del 8220raddoppio8221. Interessante notare che parte del lavoro fatto sulla martingala fu realizzato da un matematico americano di nome Joseph Leo Doob. Il quale cerc di confutare la possibilit di una strategia sulle scommesse che fosse proficua al 100. La meccanica del sistema, naturalmente, comporta una puntata iniziale. Tuttavia, ogni volta che si perde la scommessa, la puntata viene raddoppiata in modo tale che, dato un tempo sufficiente, una puntata vincente si possa rifare di tutte le perdite Präzedenz. L8217introduzione dei numeri 0 e 00 sulla ruota della roulette fu utilizzato appunto per rompere ich meccanismi del martingala, dando al gioco pi di durch mögliches esis diversi da quelli dispari contro pari oppure rosso contro il nero. Ci beitragen eine disincentivare l8217utilizzo di questa strategia nei casin Per comprendere i principi fondamentali alla base della strategia di martingala, daremo uno sguardo ad un semplice esempio. Supponiamo che con una moneta facciamo il classico gioco 8220testa o croce8221, con una scommessa di partenza pari ad 1. Ovviamente, vi sar la stessa probabilit che la moneta 8220atterrer8221 sulla testa o sulla croce ed ogni lancio sar indipendente, nel senso che il lancio vorangestellt Non incider sull8217esito di quello successivo Anche in questo caso avremo eine disposizione 10 pro la scommessa, con una puntata iniziale di 1. Im Questo-Szenario, si perde sofortige Sulla prima puntata e il saldo netto scender ein 9. Si Raddoppier la Puntata Sulla Prossimo Scommessa, Si Perder di Nuovo e Rimarremo con 7. Nella terza puntata, la scommessa persa vi weit perdere 4 e se la serie di sconfitte Continuer, rimarremo con 3. In Questo caso, nicht avremo abbastanza soldi per raddoppiare e il meglio che possiamo fare scommettere tutto quello che abbiamo Se si Pere ancora, arriveremo a 8220zero8221 e anche se si vince, saremo ancora lontani dal nostro capitale iniziale di 10 Euroapplikation nel Devisenhandel Nel mercato Forex, le valute seguono le tendenze e le tendenze possono durare pro un Tempo molto lungo La strategia Martingala, se Anwendungsgebiete alla negoziazione di valute, che 8220il raddoppio8221 ridurr in sostanza il prezzo medio di entrata. Nell8217esempio riportato di seguito, analizzeremo due coppie di valute EUR USD ad 1,263-1,264 tendenti al pareggio. Il mercato Forex rappresenta un chiaro esempio del perch questa strategia richieda cospicui investimenti pro essere applicationata correttamente. Mi spiego Se avete solo 5.000 Euro di scambi commerciali, sareste in bancarotta prima di essere in grado di vedere la coppia EUR USD raggiungere 1.255 La valuta pu eventualmente 8220girare8221, ma con la strategia martingala esistono molti casi in cui nicht si potranno avere abbastanza soldi per stare sul Mercato abbastanza ein lungo pro vedere kommen finir la transazione Prezzo medio o di Pareggio Uno dei motivi principali pro cui la strategia Martingala cos popolare nel mercato valutario Barsch, eine differenza delle azioni, le valute raramente andranno eine null Anche se le imprese vanno in bancarotta, Ich paesi nicht possono (o molto difficile che ci vadano). Ci saranno momenti in cui una valuta verr svalutata, ma nicht raggiunger mai lo null. Nicht unmöglich, ma perch questo avvenga dovrebbe succedere qualcosa di spaventoso Il mercato Forex offre anche un vantaggio unico che la rende pi attraente pro gli operatori che hanno ein disposizione ingenti capitali, ovvero la möglichilit di guadagnare interessi che permettano ai trader di kompensieren una parte delle Loro perdite Ci signa che un operatore martingala astuto potrebbe trattare solo quelle coppie di valute che hanno un trend positivo. In altre parolie, lui o lei potrebbero comprare una valuta con un tasso di interesse elevato e guadagnare con l8217interesse, mentre, allo stesso tempo, la venderanno una valuta con un basso tasso di interesse. Con una grande quantit di lotti, il margine di interesse potrebbe essere molto elevato e ridurre il prezzo medio di entrata. Articoli Simili: Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen Inizia a fare Trading Brokers Consigliati Social Trading Fai Trading Senza Rischio Investi in Bitcoin Articoli pi letti InvestitionoInBorsa un marchio di Web Services srls - P. IVA 03475940783 - Alle Rechte vorbehalten. Thema: ColorMag von ThemeGrill. Angetrieben durch WordPress. Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind so eingestellt, dass Cookies Ihnen die bestmögliche Browser-Erfahrung ermöglichen. Wenn Sie weiterhin diese Website verwenden, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, oder klicken Sie auf Akzeptieren unten, dann sind Sie damit einverstanden. Una opinin mas Una diferencia importante entre la ruleta y la bolsa Entre la bolsa y la ruleta, una diferencia importante es que en la Ruleta el n de jugadores keine altera el resultado de en que n parara la bola aunque todos apostaran al mismo n en la bolsa el resultado endlich y la direccin que tome el mercado esta muy influenciado por lo que hacen los teilnehmen en su suma, el volumen Transado en compras-ventas entscheiden la direccin, si una mayora compra ese valor subir y al subir se van sumando ein esa direccin mas posiciones progresivamente creando la tendencia y mientras el volumen este ein Gefallen de las compras seguir subiendo La bolsa es un juego de probabilidades Que aplicado a un determinado valor o ndice el azar desaparece en gran parte cuando el volumen es netamente comprador o vendedor porque marca direccin, direccin que puede ser sostenida en el tiempo si se van sumando nuevos operadores eine esa direccin ein favor de la tendencia que marca La fuerza del volumen y no el azar En la bolsa heu una fuerza que marca la direccin, o si se prefiere heu dos fuerzas en continua lucha, los largos y los cortos y cuando uno de esos dos grupos mueve mas volumen tienen el Kontrolle de la Direccin que toma el precio En una tendencia alcista sostenida en el tiempo en un ndice se van alternando las compras con la recogida de beneficios, recogida de beneficios en las crestas de las oscilaciones und nuevas compras en los valles El cierre de largos para recoger beneficios implica Vender para cerrar la posicin larga, los propios operadores que llevan la cotizacin en direccin larga, inician los movimientos en la direccin corta retroceso al que se suman los operadores del lado corto y toman temporalmente el Kontrolle hasta que toman beneficios y compran para cerrar los cortos Lo que produzieren un movimiento al alza al que se suman nuevas compras de los largos tomando nuevamente el Kontrolle La bolsa es una lucha continua entre dos grupos y el que tiene mas fuerza marca direccin que podrn sostener por mas o menos tiempo Al operar las tendencias, Posicionarse eine Bevorzugung de la fuerza que marca la tendencia pone las probabilidades de parte del operador pero el riesgo que tome en las entradas de entrar en los valles o las crestas deerder de su timing Si se entra aleatoriamente eine Bevorzugung der Tendencia sin importar donde este el Precio aunque la tendencia contine avanzando el riesgo para conseguir un mismo beneficio cambia drsticamente de entrar en un valle o en una cresta porque la toma de beneficios inician los retrocesos que en algunas ocasiones iniciaran un cambio en la direccin de la tendencia porque la fuerza cambia de Direccin y la sostiene con volumen Esta dinmica cumple en timeframes altos, en timeframes muy bajos hace falta muy poco volumen para hacer girar los precios y eso keine signa que las tendencias keine cumplan con su dinmica, pero la fuerzas estn mas equilibradas y pequeas variaciones en el volumen en una determinada direccin Hace que la tendencias se vayan alternando progresivamente siendo menos duraderas y menos fiables. La ruleta y la bolsa solo se parecen si hiciramos entradas aleatorien con un mismo ziel, creo que esta en la entscheidung del trader que eso kein ocurra buscando ineficiencias que existen que le den una ventaja en cuestin de probabilidades. Kremental escribi: NEIN suponen ventaja competitiva. Seras tu que keine sabes sacarle rendimiento. Keine tienes ni medien idee de lo que va a hacer el precio Pues entonces como haces tus operaciones. Yo es que si Kremental, reconozco que doy un matao. Pero entiendo entonces que tu si sabes sacarle rendimiento y que tienes Idee de lo que va ein Hacer el precio cuando haces tus operaciones. Estars forrao, nein Porque sino, kein se a que cuento vienen tus afirmaciones. Kremental escribi: De todas maneras el sistema expuesto por xtrader. Es una grid-con acumulacion de posiciones Nein es una martingala pura. Y menos antimartingala Los grid son basicamente variaciones aplicadas ein martingalas o antimartingalas. Si entras en retrocescos, pues martingala Y si acumulas konforme el precio se mueve eine tu Bevorzugung, Pues antimartingala, como es el caso del ejemplo que tratamos. Que kein Sohn puras Pues nein, Sohn quotvariacionesquot. Pero el fundamento de un grid vien de eso, de coger una martingala o una martingala y caparla, fraccionar las salidas, etc. alejo escribi: Puse lo de la ruleta junto ein los trades para que se viera la analoga. Kremental escribi: Como la noche el dia. Aqui ni se tira una bolita, y ni es un juego ein favor de la banca. Matematicamente hablando Y si piensas asi todavia te queda vielo recorrido. Es ist ein guter Preis. De la banca desde el preciso instante en que se creo. Aqua la banca son los grandes bancos, sus empresas Nasdaq, BME. Los-Broker. Y estos kein juegan, sino que disponen un juego para cobrar unas comisiones y que sean otros los que juegen y juegen. Es bastante mas pernicioso que una ruleta de casino. La ruleta no distingue entre jugadores, es azar para todos. Los mercados sin embargo son azar para los mindundis de los Einzelhandel, porque la informacion de la que disponen y sus elucubraciones Sohn un chiste. Y Kein Sohn azar para quienes tienen informacion, dinero, poder. Kremental, dudo vielo que un tipo como tu ich pueda ensear nada de nada Alejo escribi: Pero entiendo entonces que tu si sabes sacarle rendimiento y que tienes Idee de lo que va ein Hacer el precio cuando haces tus operaciones. Estars forrao, nein Porque sino, kein se a que cuento vienen tus afirmaciones. A ver, alejo Yo no se lo que va ein hacer el precio, nadie lo quotsabequot. Pero tendras una manera de hacer las cosas Tu manera Y la resolucion mas logica Respekt ein lo que hat visto anteriormente en esa situacion. Nein hat reagido como haces las operaciones. Ni ein porque tipo de RW vas. Solo contestas y de malas maneras Alejo escribi: Es ist ein beliebtes Gegentor de la banca desde el preciso instante en que se creo. Una cosa es que Meer dificil y que la gente Medien Pierda Pasta. Pero tienes claro el konzepto RW POr cierto. El mercado ha existido siempre Nein es que lo hayan creado Ota cosa que ahora los pequeos nos podamos meter ein intentar algo. Alejo escribi: Y estos kein juegan, sino que disponieren un juego para cobrar unas comisiones y que sean otros los que juegen y juegen. Quieres jugar paga por jugar Cualquier juego tiene un precio de entrada Y hay que aceptarlo Hallo los grandes keine hacen operaciones Eso no te lo crees ni tu. Ein ver quien mueve los mercados. Como tu bien würfelt Preguntaselo ein pepe ein ver qie te Würfel. Alejo escribi: La ruleta no distingue entre jugadores, es azar para todos. Es que si quiero azar 100 pues eso mir voy a tirar la bolita. Que por cierto er jugado 2 veces en la vida. Ein rojonegro y aplicando una anti-martingala. Ein ver si lo pillas mein Freund. Si quiero entre un rango entre 50-100 de que Meer azar hago traiding. Y ademas tiro yo la bolita Cuando yo quiera Con la velocidad que yo quiera y despues del 23 y con un angulo de descenso de 20. analogamente. Cuando vea lo que yo interpreto como doble techo la rotura de LT en zona de Staus. Por decir algo Alejo escribi: Los mercados sin Embargo Sohn azar para los mindundis de los Einzelhandel, Porque la informacion de la que disponiert y sus elucubraciones Sohn un chiste. Tu seras un mindundi Y a no deberias hacer juicios asi a la ligera. Ein lo mejor tengo ams de lo qe piensas. Y Bueno kein Soja el unico con el que tiens rifi rafes. Alo mejor deberias de mirartelo Es ist nicht so, wie es sich befindet. Es ist nicht so leicht wie zu Hause. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. [IMG] Code ist an. HTML-Code ist aus Por los scalpers) e es la base principal de la gestion de Hauptstadt inteligente que utiliza como inteligencia künstlich de kalkulo de Hauptstadt el metodo markov Kette montecarlo (muchas vezes renomeado como algoritmo Metropole). Pensad que el anti-martingala sirve como un ordenador de bordo (como en los coches) em que cada vez que aciertas aumenta el risco, cada vez que erras diminui el risco, luego este sistema es como el tesorero del Banco que te da Pasta si Eres bueno a tradear o te tira la pasta si eres malo ein handel. El sistema Kette markov montecarlo es como el juego quotMarco poloquot em que te da el Hauptstadt preciso para que tu rentabilidad Meer maxima e el drawdon Meer el minimo en X Trades futuros, o Meer te acerca el maximo possivel a la rentabilidad maxima com el maximo Drawdown Permido inicialmente (Sie Solo mich erlauben um drawdoan maximo de 11.5 - la explicacion matematica es un poco aburrida, depende del n. Detrades perdidos consecutivamente, curva de pierda irrecuperable, rentabilidad esperada media del mercado, etc etc etc) Em mis sistemas de trading tengo Este sistema de capital ein funcionar e potenliazida la rentabilidad (lo mejor del Foptimal) pero mantiene el Drawdown futuro controlado. El truco es el siguiente si los aciertos en el Handel se basea en una curva de Levy (com curvatura variavel kein consonante el tiempo pero variavle consonante el n. De trades futuros) entonces Aqui keine se trata de ganar Pasta si kein sobrevivir. Por esso la anti-martingala es mujo mejor que el risco fixo Mas una vez perdonad por mi espanol Josephine escribi: alejo escribi: Y yo parto de la premisa de que quienes ganan dinero de verdad. Kein andan por los foros soltando pajoladas Como vers, ich incluyo. Alejo, ya mir convenciste de esto Ahora parece que te queda tarea hasta sammler al resto del foro. Josephine escribi: alejo escribi: Y yo parto de la premisa de que quienes ganan dinero de verdad. Kein andan por los foros soltando pajoladas Como vers, ich incluyo. Alejo, ya mir convenciste de esto Ahora parece que te queda tarea hasta sammler al resto del foro. Tartarugap escribi: El truco es el siguiente si los aciertos en el Handel se basea en una curva de Levy (com curvatura variavel kein consonante el tiempo pero variavle consonante el n. De trades futuros) entonces Aqui keine se trata de ganar Pasta si kein sobrevivir . Es ist nicht so schlimm, wie es sich befindet. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. [IMG] Code ist an. HTML-Code ist aus Buena em gestion) La anti-martingala es la tecnica quotbasequot para la gestion monetaria progressiva (utilizada por los scalpers) e es la base principal de la gestion de Hauptstadt inteligente que utiliza como inteligencia künstlich de kalkulo de Hauptstadt el metodo markov Kette montecarlo (muchas Vezes renomeado como algoritmo metropolis). Pensad que el anti-martingala sirve como un ordenador de bordo (como en los coches) em que cada vez que aciertas aumenta el risco, cada vez que erras diminui el risco, luego este sistema es como el tesorero del Banco que te da Pasta si Eres bueno a tradear o te tira la pasta si eres malo ein handel. El sistema Kette markov montecarlo es como el juego quotMarco poloquot em que te da el Hauptstadt preciso para que tu rentabilidad Meer maxima e el drawdon Meer el minimo en X Trades futuros, o Meer te acerca el maximo possivel a la rentabilidad maxima com el maximo Drawdown permitido inicialmente (you solo me permito um drawdoan maximo de 11.5 - la explicacion matematica es un poco aburrida, depende del n. detrades perdidos consecutivamente, curva de pierda irrecuperable, rentabilidad esperada media del mercado, etc etc etc) Em mis sistemas de trading tengo este sistema de capital a funcionar e potenliazida la rentabilidad (lo mejor del Foptimal) pero mantiene el drawdown futuro controlado. El truco es el siguiente si los aciertos en el trading se basea en una curva de Levy (com curvatura variavel no consonante el tiempo pero variavle consonante el n. de trades futuros) entonces Aqui no se trata de ganar pasta si no sobrevivir. por esso la anti-martingala es mujo mejor que el risco fixo Mas una vez perdonad por mi espanol Pero no entiendo nada. demasiadas parentesis y simbolos para mi. esas matematicas son para alguien experimentado. y yo deje calculo a la primera. Creo que se lo que es la teoria de las simulaciones de montecarlo. pero ahi me quedo. Si quieres aadir algo. soy todo oidos. tambien para x-trader que lei por ahi que era profesor de economia creo. y pal que quiera. Adelante seores
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